La Capilla de la Venerable Orden Tercera fue construida de nueva planta entre 1789 y 1795, se levanta en el solar que había ocupado la iglesia del Santo Sepulcro, perteneciente a la orden de San Juan.
Puesta tradicionalmente en el haber de Juan de Sagarbinaga, su proyectista fue su discípulo Ventura Moiños.
Destaca su fachada, de elegante pórtico hexástilo, adintelado en todas sus calles excepto en dos tramos cubiertos por bóveda de cañón y lunetos, al igual que la capilla mayor, rectangular y con testero plano, y crucero marcado en altura y muy levemente en planta, que se cierra con una cúpula sobre pechinas. Sus pilastras y entablamento responden al orden jónico.
Destaca la imagen de Las Angustias, obra del último tercio del s. XVIII.
